Finanse

Okładka

Analiza duration w ocenie ryzyka stopy procentowej portfeli instrumentów finansowych o stałym dochodzie

Edward Pielichaty
Wydawnictwo:Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Rok wydania:2012
ISBN:978-83-7695-228-4
Liczba stron:229
Format:B5
Oprawa:miękka
Dostępność:Niedostępny Niedostępny
Wydawnictwo AE Wrocław
Cena: 35.00 zł


Problematyka podjęta w pracy dotyczy istoty, znaczenia i możliwości ograniczania wpływu ryzyka stopy procentowej na zyskowność i wartość dłużnych instrumentów finansowych o stałym dochodzie. Głównym celem pracy i przeprowadzonych na jej potrzeby badań empirycznych jest kompleksowe poznanie, wyjaśnienie istoty, właściwości oraz możliwości wykorzystania dynamicznej metody badania ryzyka stopy procentowej instrumentów finansowych o stałym dochodzie, jaką jest analiza duration. Niniejszą metodę zaprezentowano w pracy w aspekcie  metodologicznym, historycznym i empiryczno-aplikacyjnym.
           Kompleksowe omówienie metody duration ma pomóc przede wszystkim w poszerzeniu i uporządkowaniu wiedzy na jej temat. Ponadto dodatkowym celem tej pracy jest wskazanie nowych obszarów badawczych i zainspirowanie do dalszych badań nad poszukiwaniem nowych i doskonaleniem dotychczas stosowanych w praktyce gospodarczej metod badania ryzyka stopy procentowej.

Pliki do pobrania

PDF Spis_tresci_i_wstep.pdf PDF - 523.04 KB Pobierz