Ubezpieczenia

Zastosowanie procesów alfa-stabilnych w zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym

Zbigniew Michna
Wydawnictwo:Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Rok wydania:2009
ISBN:978-83-7011-945-4
Liczba stron:64
Format:B5
Oprawa:miękka
Dostępność:Niedostępny Niedostępny
Wydawnictwo AE Wrocław
Cena: 11.00 3.00 zł

W książce rozpatruje się pewną ścieżkę aproksymacji prawdopodobieństwa ruiny, zapoczątkowaną przez Igleharta i Grandella i nazywaną aproksymacją dyfuzyjną. Metoda ta oparta jest na przybliżaniu procesu ryzyka innym procesem, dla którego jesteśmy w stanie oszacować prawdopodobieństwo ruiny. Jako graniczne procesy, autor rozważa α-stabilne procesy Lévy’ego i ułamkowy ruch Browna. Analizuje aproksymacje przy tzw. dużych obciążeniach, tzn. składka niewiele przekracza poziom bezpieczeństwa.
W monografii podane są formuły dla prawdopodobieństwa ruiny na skończonym i nieskończonym horyzoncie czasowym. Dla pewnych danych rzeczywistych autor dopasowuje pewne modele i szacuje prawdopodobieństwo ruiny.