Podstawy statystyki i ekonometrii dla finansistów. Wyd. 2, zmienione i uzupełnione
Opis
Spis treści
Autor: Joanna Krupowicz, Ireneusz Kuropka, Katarzyna Kuziak
ISBN: 978-83-7695-907-8
Rok wydania: 2021
Liczba stron: 265
Format: B5
Oprawa: Miękka
W podręczniku w przystępny sposób przedstawiono podstawowe narzędzia statystyczne i ekonometryczne. Zaprezentowano w nim liczne przykłady ukazujące sposób wykorzystania, wyznaczania i interpretacji wyników zastosowanych narzędzi. Wykorzystano do tego dane rzeczywiste z szeroko rozumianej sfery finansów, poczynając od finansów osobistych, przez finanse gospodarstw domowych, na finansach podmiotów gospodarczych i gospodarki w skali makro kończąc. Książka zawiera trzy rozdziały. Pierwszy przedstawia zagadnienia określane mianem statystyki opisowej, drugi poświęcono elementom wnioskowania statystycznego (pojęcie zmiennej losowej, definicje podstawowych rozkładów zmiennych losowych i sposoby weryfikacji hipotez statystycznych). Trzeci rozdział dotyczy podstawowych zagadnień z ekonometrii. Rozdziały mają ujednoliconą strukturę. Rozpoczynają się od określenia zagadnień, które następnie są objaśniane i ilustrowane przykładami. Zamieszczone w przykładach dane umożliwiają czytelnikowi samodzielne przeprowadzenie obliczeń i sprawdzenie postępowania. Sposób wyróżnienia przykładów ma ułatwić czytelnikowi odnalezienie zastosowania omawianych narzędzi. Każdy rozdział zakończony jest pytaniami i zadaniami do samodzielnego rozwiązania. Na końcu książki zamieszczono tablice statystyczne.
Wstęp 7
1. Statystyka opisowa 11
1.1. Podstawowe pojęcia: zbiorowość, jednostka, cecha. Etapy badania statystycznego 12
1.2. Prezentacja opracowanego materiału statystycznego 22
1.3. Parametry opisowe w analizie struktury 34
1.4. Parametry opisowe w analizie zależności 67
1.5. Badanie dynamiki 78
1.6. Wykorzystanie parametrów opisowych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych 105
1.7. Zadania i pytania 117
2. Elementy wnioskowania statystycznego 123
2.1. Zmienna losowa i jej charakterystyki 124
2.2. Wybrane rozkłady zmiennej losowej 131
2.3. Przedział ufności 145
2.4. Weryfikacja hipotez statystycznych 158
2.5. Zadania i pytania 179
3. Modelowanie ekonometryczne 183
3.1. Model ekonometryczny i etapy jego budowy 184
3.2. Dobór zmiennych do modelu 188
3.3. Szacowanie parametrów modelu liniowego – założenia i wyznaczanie ocen klasyczną metodą najmniejszych kwadratów 193
3.4. Ocena jakości modelu – weryfikacja 201
3.5. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów 212
3.6. Szacowanie parametrów modeli nieliniowych 216
3.7. Modele ze zmiennymi jakościowymi 226
3.8. Klasyfikacja obiektów wielocechowych – zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej 229
3.9. Zadania i pytania 236
Tablice 239
Rozwiązania zadań 249
Literatura 253
Indeks 256
Spis rysunków 260
Spis tabel 262